УК «Райффайзен Капитал» запускает первую стратегию количественного управления инвестициями QIS

21 сентября 2020 года

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» запустила систематическую активно управляемую стратегию биржевых фондов. Долларовая стратегия основана на долгосрочном инвестировании в широкий круг биржевых фондов (ETF), представляющих разные классы активов. Это первая стратегия «Райффайзен Капитал» в рамках нового направления Quantitative Investment Strategies (QIS). QIS — направление количественных стратегий управления инвестициями. Оно основано на алгоритмической систематизации инвестиционных идей, использовании финансовых моделей, которые базируются на фундаментальных принципах.

Данная стратегия может быть доступна в форме интервального фонда для квалифицированных инвесторов, а также индивидуальной стратегии ДУ, что позволяет инвесторам, как физическим, так и юридическим лицам выбрать для себя максимально комфортный способ инвестирования.

Стратегия полностью состоит из ценных бумаг зарубежных биржевых фондов, включая фонды на акции, облигации, золото. Веса ETF устанавливаются на этапе формирования стратегии, исходя в том числе из фундаментального анализа. При этом веса изменяются согласно оптимизационным алгоритмам в зависимости от рыночных событий.

Согласно ретроспективному анализу и проведенным тестам, средняя историческая доходность стратегии составляет 4,2% годовых, что значительно превышает ставки по долларовым депозитам. При этом уровень просадки стратегии даже в кризисные годы сильно ограничен благодаря использованию статистических шаблонов, диверсификации и оптимизации.

«Мы непрерывно обновляем линейку инвестиционных продуктов для удовлетворения растущих потребностей клиентов. Мы решили, что наша первая стратегия в рамках направления QIS будет предлагать клиентам простой, надежный и долгосрочный способ инвестирования долларовых активов. Стратегия подходит консервативным инвесторам, для которых важно преумножать свое состояние, выбирая инструменты с ограниченным риском», — прокомментировала Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».

ООО «УК «Райффайзен Капитал» является дочерней компанией Райффайзенбанка. По итогам первого полугодия 2020 года, общий объем средств под управлением компании составил 99 млрд руб. «Райффайзен Капитал» предлагает услуги доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и активами частных и корпоративных клиентов. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 12-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,7 млн клиентов более чем в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.